最近の日中買いはトランプ相場で地合いが昔と違うので、
20●●年からの直近の傾向を重視して売買条件を作りなおした。
上昇傾向狙い日中買い
■以下を削除
・毎年 毎月 第5週 木曜日を省く
・毎年 4月 第2週 月曜日を省く
・毎年 7月 第2週 月曜日を省く
・米ADP雇用統計の翌日を省く
・ECB政策金利発表の翌日を省く
・本日から過去1週前の日通し週足の実体の高値が、本日から過去1週前の日通し週足の
高値から-1.5%超乖離している
・本日から過去0日前のナイトの『終値-始値』が-240円超である
■以下を追加
・毎年 3月 第5週 木曜日を省く
・毎年 8月 第5週 木曜日を省く
・毎年 12月 第5週 木曜日を省く
・毎年毎月の第5営業日を省く
・毎年2月の第3営業日を省く
・毎年5月の第3営業日を省く
・毎年7月の第3営業日を省く
・メジャーSQ前日を省く
・本日のナイトの安値が、前日のナイトの安値から-2.5%以上乖離している
・本日のTRが過去2日間の日足のATRと比べて100%以下である。
■以下を修正
・エントリー価格から300円下がったらロスカット
→・エントリー価格から320円下がったらロスカット
・FRB議長発言(FOMC後の会見も含む)の翌日を省く
→・FRB議長発言(FOMC後の会見も含む)の当日を省く
・本日の日経の終値が本日を含む過去5日間の日経の安値平均(MA)0%以上である
→・本日の日経の終値が本日を含まない過去5日間の日経の安値平均(MA)-4%以上である
・本日取得を含む過去1日間のダウの高値移動平均(MA)が、前日取得を含む過去4日間の
ダウの終値移動平均(MA)から+1.2%未満乖離している
→・翌日取得を含む過去1日間のダウの高値移動平均(MA)が、本日取得を含む過去1日間の
ダウの始値移動平均(MA)から+1.5%以下乖離している
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 0 |
調整局面日中売り | 0 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 0 |
ナイト買戻しからの日中買い | 1 |
順張りナイト売り | 0 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
中長期押し目買い | 0 |
上昇傾向狙い日中買い | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
逆張り日中売り | 0 |
押し目オーバーナイト買い | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 0 |
季節性ナイト売り | 1 |
BB金魚すくい日中買い | 0 |
上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
BBウォーク買い | 0 |
反発頃合いOVN買い | 0 |
上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 0 |
反発頃合い日中買い | 0 |
上昇トレンド上方乖離戻売り | 0 |
安値ブレイク日中売り | 0 |
始値ブレイクアウト日中買い | 0 |
始値ブレイクダウン日中売り | 0 |
始値ブレイクアウトナイト買い | 0 |
始値ブレイクダウンナイト売り | 1 |
2週目の攻防(売り) | 0 |
2週目の攻防(買い) | 0 |
出来高急増日中売り | 1 |
RSI押し目買いスイング | 0 |
ATRモーニングOVN買い | 1 |
ATRナイト売り | 1 |
週足上昇傾向狙いナイト買い | 1 |
季節性日通し売り | 0 |
季節性日通し買い | 1 |
横ばい局面 暴落からの買戻し買い | 0 |
※最終更新日:2025年3月11日