「下落傾向狙い日中売り」
◆テクニカルフイルターを少し修正。
・本日の日経の終値が本日を含まない過去50日間の日経の終値平均(MA)－1.9%超であるの数値を「0％」超に修正。
・「本日の過去0日前から過去9日間の日経のRSI(SMA)が11％以上である」を「本日の過去0日前から過去14日間の日中のRSI(SMA)が60％以上であるに修正。
・「エントリー価格から360円上がったらロスカット」を「エントリー価格から450円上がったらロスカット」に修正。
◆期日設定を以下の通りに設定。
エントリー期日設定（毎週/毎曜日/毎月）
12月31日～1月3日前後5日営業日を省く
毎年3月5日～3月6日を省く
毎月22日～22日を省く
毎年 8月 毎週 月曜日を省く
毎年 10月 第5週 毎曜日を省く
毎年 4月 第2週 毎曜日を省く
毎年 9月 第2週 水曜日を省く
毎年 2月 毎週 木曜日を省く
毎年 6月 第1週 毎曜日を省く
毎年6月の第20営業日と、その前1日間を省く
毎年6月の第10営業日を省く
毎年8月の第5営業日と、その後4日間を省く
毎年4月の月末営業日を省く
毎年5月の月末営業日を省く
NY市場休場日の翌日を省く
◆ユーザイベントを以下の通りに設定。
w!FRB議長発言（FOMC後の会見も含む）の当日を省く
LDN市場休場日の前日を省く
米国株式指数メジャーSQの前日を省く
権利付き最終日の翌日を省く
上海市場休場日の当日を省く
米ADP雇用統計の当日を省く
日銀金融政策決定会合議事要旨の当日を省く
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
| ロジック名 | 取引枚数(ミニ） |
| ナイト停滞日中売り | 0 |
| 調整局面日中売り | 0 |
| 上昇局面入りスイング買い | 0 |
| 順張りオーバーナイト買い | 0 |
| ナイト買戻しからの日中買い | 0 |
| 順張りナイト売り | 0 |
| 中長期押し目買い | 0 |
| スイング 移動平均乖離売り | 0 |
| RSI押し目買い | 1 |
| 上昇傾向狙い日中買い | 1 |
| 下落傾向狙い日中売り | 1 |
| 上昇傾向狙い日通し買い | 1 |
| 押し目オーバーナイト買い | 0 |
| ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 0 |
| ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 0 |
| 日中暴落ＯＶＮ買い | 0 |
| 日中暴落ＯＶＮ買い指値 | 1 |
| 上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
| BBウォーク買い | 0 |
| 反発頃合いOVN買い | 0 |
| 上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 0 |
| 反発頃合い日中買い | 0 |
| 上昇ﾄﾚﾝﾄﾞ上方乖離戻売り | 0 |
| 安値ブレイク日中売り | 0 |
| 始値ブレイクアウト日中買い | 0 |
| 始値ブレイクダウン日中売り | 0 |
| 始値ブレイクアウトナイト買い | 0 |
| 始値ブレイクダウンナイト売り | 1 |
| 2週目の攻防（売り） | 0 |
| 2週目の攻防（買い） | 0 |
| 出来高急増日中売り | 1 |
| RSI押し目買いスイング | 0 |
| ＡＴＲ日中暴落ナイトＯＶＮ買い | 0 |
| ＡＴＲナイト売り | 1 |
| 週足上昇傾向狙いナイト買い | 1 |
| 季節性日通し売り | 0 |
| 季節性日通し買い | 1 |
| 横ばい局面 暴落からの買戻し買い | 0 |
※最終更新日：2025年10月8日
