下落傾向狙い日中売り
■以下を削除
・本日の日経の終値が本日を含まない過去50日間の日経の終値平均(MA)-2%超である
■以下を追加
・本日の日経の終値が本日を含まない過去50日間の日経の終値平均(MA)-1.9%超である
始値ブレイクダウンナイト売り
■以下を削除
・エントリー価格から410円上がったらロスカット
・本日の日経の安値が、前日の日経の安値から-0.2%未満乖離している
・本日のナイトの始値から50円下がったら逆指値でエントリー
・毎年6月17日~6月25日を省く
・毎年5月14日~5月30日を省く
・毎年1月10日~1月12日を省く
・毎年2月28日~2月29日を省く
・毎年 7月 第2週 毎曜日を省く
・毎年12月の第11営業日を省く
・米国消費者物価指数(CPI)の当日を省く
・本日から過去1日前のナイトの『終値-始値』が+280円未満である
・本日の過去0日前から過去14日間の日経のRSI(SMA)が75%以下である
■以下を追加
・エントリー価格から620円上がったらロスカット
・本日の日経の安値が、前日の日経の安値から-0.4%未満乖離している
・本日のナイトの始値から10円下がったら逆指値でエントリー
・毎年6月17日~6月19日を省く
・毎年6月21日~6月25日を省く
・毎年6月の月頭営業日を省く
・本日の過去0日前から過去9日間の日経のRSI(SMA)が75%以下である
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 0 |
調整局面日中売り | 0 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 0 |
ナイト買戻しからの日中買い | 1 |
順張りナイト売り | 0 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
中長期押し目買い | 0 |
上昇傾向狙い日中買い | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
逆張り日中売り | 0 |
押し目オーバーナイト買い | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 0 |
季節性ナイト売り | 1 |
BB金魚すくい日中買い | 0 |
上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
BBウォーク買い | 0 |
反発頃合いOVN買い | 0 |
上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 0 |
反発頃合い日中買い | 0 |
上昇トレンド上方乖離戻売り | 0 |
安値ブレイク日中売り | 0 |
始値ブレイクアウト日中買い | 0 |
始値ブレイクダウン日中売り | 0 |
始値ブレイクアウトナイト買い | 0 |
始値ブレイクダウンナイト売り | 1 |
2週目の攻防(売り) | 0 |
2週目の攻防(買い) | 0 |
出来高急増日中売り | 1 |
RSI押し目買いスイング | 0 |
ATRモーニングOVN買い | 1 |
ATRナイト売り | 1 |
週足上昇傾向狙いナイト買い | 1 |
季節性日通し売り | 0 |
季節性日通し買い | 1 |
横ばい局面 暴落からの買戻し買い | 0 |
※最終更新日:2025年3月11日