「始値ブレイクダウンナイト売り」を修正して新しくしました。
「始値ブレイクダウンナイト売り」を修正
1)以下の条件を変更
・5月を追加→毎月
2)ロスカットを変更
3)利益確定を追加
・エントリー価格から1005円下がったら、エントリー価格-1000円で利益確保
4)エグジットタイミングを変更
サイン表示の翌日の日中の●で買い決済
5)エントリー期日設定を削除
毎年 4月 第4週 毎曜日を省く
毎年 8月 第3週 毎曜日を省く
米ADP雇用統計の当日と、その前1日間を省く
FOMC政策金利発表の当日を省く
6)エントリー期日設定を追加
毎年6月12日~6月25日を省く
毎年5月14日~5月30日を省く
毎年1月10日~1月12日を省く
毎年2月28日~2月29日を省く
毎年4月の月頭営業日と、その後2日間を省く
毎年7月の月頭営業日を省く
毎年7月の第5営業日と、その後5日間を省く
毎年12月の第4営業日と、その後2日間を省く
毎年12月の第11営業日を省く
毎年 毎月 第3週 月曜日を省く
毎年 毎月 第4週 水曜日を省く
毎年 7月 第2週 毎曜日を省く
7)ユーザイベントを追加
ECB政策金利発表の翌日を省く
ECB政策金利発表の当日を省く
8)ユーザイベントを変更
LDN市場休場日の当日を省く⇒当日と後1日を省く に変更
9)テクニカルを追加
・本日から過去1日前のナイトの『終値-始値』が+●●●円未満である
・本日の過去0日前から過去14日間の日経のRSI(SMA)が●%以下である
検証結果はこちらです。
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現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 0 |
調整局面日中売り | 0 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 0 |
ナイト買戻しからの日中買い | 1 |
順張りナイト売り | 0 |
中長期押し目買い | 0 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
SQ通過後買い | 0 |
SQ通過後買い 指値バージョン | 0 |
上昇傾向狙い日中買い | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
逆張り日中売り | 1 |
押し目オーバーナイト買い | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 0 |
BBスイカ割り日中売り | 0 |
BB金魚すくい日中買い | 0 |
上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
BBウォーク買い | 0 |
DBY逆張り日中売り | 0 |
上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 0 |
反発頃合い日中買い | 0 |
SB順張りナイト買い | 0 |
安値ブレイク日中売り | 0 |
始値ブレイクアウト日中買い | 0 |
始値ブレイクダウン日中売り | 0 |
始値ブレイクアウトナイト買い | 0 |
始値ブレイクダウンナイト売り | 1 |
2週目の攻防(売り) | 0 |
2週目の攻防(買い) | 0 |
出来高急増日中売り | 1 |
RSI押し目買いスイング | 0 |
BB打ち上げ花火日通し買い | 0 |
BBウォータースライダー日通し売り | 0 |
週足上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
季節性日通し売り | 1 |
季節性日通し買い | 0 |
横ばい局面 暴落からの買戻し買い | 0 |
※最終更新日:2023年10月9日